<<史记. 卫将军骠骑传》可能是史册中有关居延之名的最早记载：元狩二年(公元前121年) 汉军卫青大将军两过居延。这是居延地名正式归汉政权管辖的开始，而在汉之前，则为匈奴浑邪王领地，也就是说，在汉领居延地区之前就已有居延之名，应为匈奴地名。《山海经》中有居繇之国的记载，而《匈奴列传》又有“朐衍之戎”，在《汉书.地理志》则记述有“秦北地郡有朐衍县，汉因之”。综合以上史书记载，可能是战国时一部分朐衍之戎进入河西，被译写为居繇,“居延”为“居繇”的谐音。很显然, “居延”一词要早于居延海、居延塞、居延城。但由于时隔两千余年，沧桑变换,人种流徙,语言变化较大，以此为据，似难信服。 现今人们则以黑河(即弱水)注于居延海(在今额济纳旗境内), 把繁衍在黑河两岸的先人称之为居延人，把他们创造的古文明称之为居延文化，其中犹以居延汉简而著名，把现存于这里的遗址如古城址、烽燧等称之为居延遗址。
　　居延地区处于沙漠与戈壁之间，一般史书文献多称为“瀚海”、“大幕(漠)”、“流沙”、“弱水流沙”等。《史记．禹贡》记载：雍州“弱水既西”，“导弱水至于合黎，余波入于流沙。”这里的流沙，就其广意而言，似应指巴丹吉林沙漠以及居延泽周围地区。《淮南子. 地形篇》指出：“弱水出自穷石，至于合黎，余波入于流沙，绝流沙南至南海。”《史记.夏本纪》也作了相同的记述:“弱水至于合黎,余波入于流沙。 ”集解引郑玄所引《地记》曰：“弱水西流入合黎山腹，余波入于流沙，通于南海。”所谓“南海”，当指居延海，谓位“大山(今北山)之南也”。
　　《尚书》所谓：“流沙者，形如月生五日也。”流沙为何会“如月生五日”呢?《水经.禹贡山水泽地所在篇》：“流沙地在张掖居延县东北。”注云：“居延泽在其县东北，《尚书》所谓流沙者也，形如月生五日也。弱水入流沙，流沙，沙与水流行也。”沙水流行,水为沙所侵,故而“形如新月。”即“形如月生五日”，此非指沙形，而是描述居延海之状也。
　　所谓“弱水”,《山海经.大荒西经》载：昆仑之丘“其下有弱水之渊环之。”这似指弱水上游诸河流。郭璞注曰：“其水不胜鸿毛”。《十洲记》云:“鸿毛不浮,不可越也。”《玄中记》也说：指其“鸿毛不能载。”然而，有人认为：“弱，实为音译，早期译为弱，汉代译作 。”也有人认为：“弱水”乃指流小而急湍,多漩窝,难行舟，故称弱水。至于程大昌《禹贡论.上》所云：“弱水、黑水，诸家皆谓在甘、沙数州，则当南流入河而东注,”显然不确。 《碣石经》顾于弱水曰:“既西于黑水，曰入于南海,汉之在经,但有一源，而后世分之，以为东、西两派。”这里所说的“两派”当指伊肯河与木林河，而额济纳河(弱水)主流入索果淖尔，此即居延海，至于其支流木(穆)林河注入嘎顺淖尔，单独不宜称为居延泽或居延海，如与索果淖尔并称，这只是泛指，那当然是可以的，这里有主流、支流之分，也有主泽、附泽之别，不可相混同。
居延地区据考古调查、发掘，早在新石器时代这里已有人类在活动，东起阴山，中经居延地区，西至天山中段均发现有细石器、陶片、骨器等，可以大体看出最早活动在这一地区的人们，可能是一些从事畜牧业、半农业的氏族部落。据《史记》、《汉书》所载，阴山两麓有林胡、楼烦等部，祁连山北麓有月氏族，天山北麓有乌孙族，南麓则是定居的“城郭诸国”，北面直至蒙古人民共和国境内，是著名的匈奴族。
早在战国时代，约公元前三世纪，匈奴族在我国大漠南北逐渐兴起。铁器的使用，加快了匈奴族内部的社会分工和私有制建立。到公元前二世纪，这块土地终于完成了原始社会的解体。原始社会的解体过程,是一个双向过程,对内强化奴隶制机构，壮大实力，逐渐统一，形成了“龙庭”的权力中心；对外掠夺、扩张，不断蚕食周围地区，尤其乘秦末大乱，侵入到黄河以南的今鄂尔多斯地区，直接威胁到长安的安全，西南威慑天山南北各族，向南越过大漠，击走月氏，夺占了河西走廊。匈奴为了控制这片土地，以白羊、楼烦二王部驻牧于今鄂尔多斯地区，以休屠王所部驻河西走廊东段，并在谷水（今石羊河）中游西岸修建了休屠城，据杨守敬《水经注疏》卷四十“都野泽”条下, 休屠城“在今武威县北六十里”,《元和郡县图志》卷四十“武威郡凉州”:“休屠城在(姑臧)县北六十里”。按此，休屠城故址应在今石羊河中游某地。以 得王部驻河西走廊中段，在弱水上游修建了 得城。据《元和郡县图志》卷四十“甘州”，“今甘州辖下张掖县，本匈奴 得县。”《西河旧事》云：“此地本匈奴 得王所居，因此名之。”浑邪王驻守西段，以今酒泉为其中心。在西域以尉犁为中心，设僮 都尉,控制各地并征收赋税、财物。当时位于塔里木盆地东口上的楼兰国也役服于匈奴。在开河西、通西域之前，居延及其外围地区的政治格局综如上述。
　　公元前127年(武帝元朔二年)卫青指挥汉军，自云中(今内蒙黄河西北隅的托克托)渡河进入鄂尔多斯地区，破白羊、楼烦两部，驱逐了匈奴势力，收复了秦时故地，史书中称为“河南地”、“新秦中”，汉王朝修复了秦时所筑城塞，派兵戍守，移民设郡县，巩固收复土地，解除了长安的威胁。公元前121年春，霍去病率骑兵自陇西郡(今临洮县) 出发，向西北进军，跨黄河、湟水，越焉耆山(今乌鞘岭一带)，袭击驻守在武威地区的休屠王所部，取得了很大胜利。关于这次战役，《汉书.卫霍列传》亦有较详的记述,并指出行军路线:“元狩二年(公元前121)春,将万骑陇出西,有功。上曰:骠骑将军率戎士 乌 、讨 濮，涉狐奴,历五王国,辎重人众摄 者弗取,几获单于子,转战六日,过焉支山千有余里,合短兵，鏖皋兰下,杀折兰王,斩 侯王，铢锐悍者,全甲获 ，执浑邪王子,及相国、都尉,捷首虏八千九百六十级, 收休屠祭天金人，师率减什七。”这次战役敲开了河西走廊的东部大门。据《史记. 卫将军骠骑传》载：同年卫将军青出兵陇东，矛头北指，与霍去病成南、北夹击之态势，“元狩二年(前公元121)……而骠骑将军出北地...... 天子曰：骠骑将军 居延，遂过小月氏，攻祁连山。《史记.匈奴传》亦云：“其夏，骠骑将军复与合骑出陇西、北地二千里击匈奴，过居延，攻祁连山。”《汉书.卫霍列传》亦记述曰 :“其夏,去病与合骑侯敖俱出北地，异道。……上曰：骠骑将军涉钧耆、济居延，遂臻小月氏，攻祁连山。扬武乎 得。 ”这是汉军第二次大规模反击匈奴， 兵分两路， 一路由合骑侯
公孙敖指挥，一路仍由霍去病率领, 可惜公孙敖因失路未能与霍去病相配合,然而,霍部仍取得了很大胜利，河西走廊的中、西部已全部为汉军所占领。
　　汉得河西以后，先后建立了酒泉、武威、张掖、敦煌四郡。武帝太初元年(公元前104)，汉军经西域征大宛(即今苏联中亚地区的费尔干纳)，《汉书.李广利传》载：“张掖北置居延、休屠以卫酒泉。”保卫酒泉就是要保证去西域的道路畅通，也就是保证西征军的后勤供应线无阻。而“置居延、休屠”也当太初元年，与伐大宛是同一年，这应是修建居延之始。